Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Å bruke hysterese til bevegelige gjennomsnittsverdier Bli med på båndet Bruk denne metoden for å flytte gjennomsnittsoverskridelser for å kvitte seg med lag og falske signaler. O ne av de første indikatorene at enhver teknisk analyse nybegynnerstudier er det bevegelige gjennomsnittlige crossover. Flytte gjennomsnitt (MAs) gir en jevne prisserie ved å bestemme gjennomsnittlig sluttkurs for en bestemt periode (de siste n stolpene), og som følge derav, forsinkende indikatorer, mer egnet til å trene markeder i stedet for rangbundne. Hvis to MAs med forskjellige perioder brukes sammen, kan det enkelt bygges et enkelt handelssystem. Hver gang det kortere (raskere) bevegelige gjennomsnittet krysser over den lengre (langsommere) en, genereres et kjøpesignal et salgssignal blir produsert når det raskere gjennomsnittet krysser under den langsommere. Som noen teknisk analytiker vet, er disse overgangene utsatt for whipsaws. Prisen beveger seg akkurat nok i en retning for å utløse et signal, og endrer deretter retningen raskt og utløser et motsatt signal. Dette fører til tidlig oppføring og utganger som truer handelens ytelse (figur 1). Figur 1: WHIPSAWS. Pilene indikerer klare signaler, mens sirklene peker mot piskesager. Vær oppmerksom på at prisbarene ble fjernet for klarhetens skyld, og bare SMA-linjene ble plottet. Whipsaws er resultatet av følsomheten av MAs for datafluktuasjoner. Den klassiske tilnærmingen til dette problemet har vært å øke gjennomsnittsperioden (figur 2) til en kostnad av økt forsinkelse, som, hvis det er for uttalt, kan gjøre indikatoren ubrukelig. FIGUR 2: SLOWING DOWN. Vær oppmerksom på hvordan whipsaws ble forhindret ved å øke perioder som brukes av de bevegelige gjennomsnittene, men også merke forsinkelsen på minst en måned i signalene. I tillegg har piskesager en tendens til å påvirke forskjellige tidsrammer på en lignende måte. For eksempel vil et sett med to MA på et daglig diagram trolig påføre en tilsvarende frekvens av falske signaler i løpet av syv måneder (154 bar), da et like parameterisert sett med MA vil opprettholde på et treårig ukentlig diagram (3 52 156 barer). Irriteringsfrekvensen beveger seg bare til en større tidsramme. Så ligger problemet i konseptet: Enkle linjeoverganger må erstattes som signalgeneratorer av en annen type utløser. Hvis vi skulle tegne diagrammer for hånd (det eneste alternativet før datalderen), ville vi finne ideen om en tykkfarget blyant en nyttig, da det ville tillate litt bredde der gjennomsnittsgraden skjærer. Men linjetykkelse er matematisk sett en absurditet. Det vi trenger er et bånd eller en konvolutt rundt den langsommere MA, der indikatoren kan jittere rundt uten å forårsake falske signaler. Før vi utvikler denne ideen ytterligere, la oss gå inn i ingeniørverdenen og bli kjent med et avgjørende begrep i styringssystemer. Først som ingeniørstudent og senere jobbet i næringsmiddelindustrien ble jeg introdusert til området kontrollsystemer og til problemet med gjentatte aktiverings-deaktiveringssykluser. Ta for eksempel en termostat som styrer et kjølesystem som det du finner i kjøleskapet ditt. Vi vil at det skal holde temperaturen så konstant som mulig, si fem grader Celsius (T0), og kjølesystemet kan kun være i ett av to tilstander: Av eller på. Hvis termostaten reagerte umiddelbart på en forskjell fra T0, ville den aktivere eller deaktivere systemet med en frekvens som ville forårsake stress på utstyret og kjøleinteffektiviteten. Fortsatt i januar-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel opprinnelig publisert i januar 2009-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2009, Technical Analysis, Inc. Hvordan du skal bruke bevegelige gjennomsnitt med MetaTrader 4: Moving Gjennomsnitt Et flytende gjennomsnitt (MA) er en type teknisk indikator som brukes til å vise gjennomsnittsverdien av en sikkerhetspris over en angitt tidsperiode. MAs brukes ofte med tidsseriedata for å jevne kortsiktige prisfluktuasjoner og understreke langsiktige trender. Visende som kurvede linjer overlaid på et prisdiagram, brukes glidende gjennomsnitt til å identifisere trender og definere områder med mulig støtte og motstand. Nedenfor viser figur 1 et EURUSD-diagram med 20-periode og 50-årig MAs anvendt. 13 Figur 1: Dette EURUSD-diagrammet har to bevegelige gjennomsnitt: en 50-periode, tegnet som den mørkeblå linjen, og en 20-periode, tegnet i lys rosa. Mens det er mange forskjellige typer MA, er det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) det mest grunnleggende. Det er en uvektet aritmetisk gjennomsnitt av forrige X antall prisbarer. MAs er vanligvis basert på sluttkurs for hver prisbar, men handlende kan velge å basere pris på åpen, høy, lav eller annen pris. En SMA beregnes ved å legge til sluttprisen (eller annen pris) av de forrige X-prisbarene og dividere med X. For eksempel, for å finne en fem-periode MA, vil vi legge til de fem tidligere datapunktene (prisene) og dele etter Fem: Lukkepriser. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Første verdi av fem-dagers SMA (5 6 7 8 9) 5 7 (35 5 7) Andre verdi av fem-dagers SMA 8 9 10) 5 8 (40 5 8) Tredje verdi av fem-dagers SMA (7 8 9 10 11) 5 9 (45 5 9) 13 Hver verdi beregnes ved å bruke de tidligere fem prisene som navnet tilsier, en MA er en gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir tapt når nye data blir tilgjengelige, og MA fortsetter å skrive ut som ny prisbar form (en fem-periode MA bruker for eksempel kun fem prisbarer ved beregningen, selv om flere prisdata blir tilgjengelige). 13 Mange andre MAs brukes av tekniske analytikere, inkludert eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). dobbelt eksponentiell glidende gjennomsnitt (DEMA) og MA crossovers, hvor to MAs med forskjellige lengder legges til ett prisdiagram. MA Lengder og tidsplaner Investorer og forhandlere kan tilpasse en MA som passer til individuelle analytiske mål. Korte MAs, for eksempel, er ofte foretrukket av kortsiktige forhandlere. Disse MA-ene kan ha en tilbakekallingsperiode (antall prismengder som skal brukes i beregningen) mellom fem og 30. Traders som ser etter langsiktige trender, kan bruke en tilbakekallingsperiode som varierer mellom 20 og 60 perioder. Langsiktig investorer kan fokusere på større MA med tilbakekoblingsperioder på 100 eller flere. 13 Generelt reagerer kortere MA'er raskere på pris, og som følge derav har de mindre tilbakegang. Lengre MA'er, derimot, er mindre følsomme for pris og gjør en bedre jobb for å utjevne prisdataene. Det er opp til hver handelsmann å bestemme den MA lengden som passer best til hans eller hennes behov og preferanser. Å bruke Flytende Gjennomsnitt til Fundamental Analysis Fundamental Analysis For Dummies, 2. utgave En teknikk brukt i langsiktige prognoser i grunnleggende analyser er glidende gjennomsnitt. Med denne analysen forsøker investorer å jevne ut uvanlige støt i selskapets resultater. Et glidende gjennomsnitt tjener samme rolle som sikkerhetsbelte når flyet ditt treffer turbulens. Flytte gjennomsnitt kan brukes på årlige resultater eller kvartalsvise resultater, basert på hvor volatil selskapets overskudd er. For å utføre en gjennomsnittlig analyse, må du først velge hvor mange år du vil innlemme. En vanlig tidsperiode vil være tre år. Du legger opp company8217s resultatene over tre årsbiter og deler deretter med antall år, eller 3. Tabellen viser deg hvordan en treårig gjennomsnittlig gjennomsnittlig analyse på Oracle8217s driftsinntekter vil se ut. Komme til å gå på med Oracle Treårig driftsinntekt flytter gjennomsnittlig på slutten av. (i millioner)
No comments:
Post a Comment